场景：如何在投研端回测一个期权双卖策略
双卖策略：
期权双卖策略指的是同时卖出认购期权（看涨期权）和认沽期权（看跌期权）。如果这两者的行权价格相同，则该策略被称为跨式策略（Straddle）；如果行权价格不同，则被称为勒式策略（Strangle）。这两种策略都是期权卖方常用的方法。这类策略特别适用于预期市场未来将处于区间震荡的状态。
具体而言，卖出看涨期权反映了投资者对标的资产价格上涨的否定预期；而卖出看跌期权则反映了对标的资产价格下跌的否定预期。在市场预期价格将维持在一个相对稳定的区间内波动的情况下，直接买卖标的期货合约可能难以获得利润。此时，采用期权双卖策略能够为投资者提供另一种选择，尤其是对于商品市场而言。
一：计算方法：
在期权指标数据系列第一篇帖子里，我们学到了如何使用投研端vba的方式生成指标。
详情请见 ：（期权指标数据系列---期权VBA获取认购认沽基础行情数据的方法（1）（附代码！！）
这篇帖子我们讲一下如何利用取到的数据，生成一个策略并进行回测。在上一篇帖子里，我们取到了认购认沽的虚值一档价格，行情标的的中文名称，该标的的认购认沽的昨收价格，接下来，我们继续取一些公式所需要的数据，计算出每天的收益，累计加和起来生成回测收益图。（以上证50ETF为例）
1.取到上证50ETF昨收价格，用来计算每日收益率
//使用函数callstock取得该数据
bdc：=callstock('',vtclose,-1,0),nodraw;
2.算出每日的认购认沽的收益率
卖出认购每日收益：=-1*(认购合约价今收-认购合约价昨收)/bdc，nodraw；
卖出认沽每日收益：=-1*(认沽合约价今收-认沽合约价昨收)/bdc，nodraw；
<font color = red>收益率计算方式解释：</font>
<font color = red>乘以-1：因为这里是卖出期权，所以当期权价格上涨时，卖方实际上是亏损的；而当期权价格下跌时，卖方则是盈利的。因此，乘以-1是为了反转收益的方向，使得正值表示盈利，负值表示亏损。</font>
<font color = red>卖出期权需缴纳保证金，可以近似的认为，卖出一份期权占用一份标的现货的保证金。则相应的日收益率为，期权价格变化量/现货价格。</font>
二：回测方法：
1.取得期权行权日到今日的交易日个数，使用函数getexerciseinterval
mm:=month();
jj:=weekday();
xx:=getexerciseinterval('',1),noaxis;
2.算出当天的综合收益,并画出累计收益图
cj: 卖出认购每日收益+卖出认沽每日收益,nodraw;
ab1:sum(cj,0),colorgreen;
3.匹配收益图到具体的某一日期
M:=BARSLAST(date<>REF(date,1))+1,noaxis;
dt:ab1-ref（ab1，m）,nodraw;
ym:=BARSLAST(year<>REF(year,1))+1,noaxis;
lh:ab1-ref（ab1，ym）,nodraw;
三：回测效果：
四：代码分享：
// 第一步： 获取认购和认沽的实值一档最新价
bb:getoptcodebyno('','C',1,-1，-1,1,0,6);//-1,-1（最稳）//1,1//1,-1//(-1,1最好)
ss:getoptcodebyno('','P',1,-1，-1,1,0,6);
// 第二步：获取期权的中文名称
bbss0:STKNAME(bb);
ssss0:STKNAME(ss);
// 第三步：获取该标的的认沽、认购合约价昨收格
认沽合约价昨收：callstock(ss,vtclose,-1,-1),nodraw;
认沽合约价今收：callstock(ss,vtclose,-1,0),nodraw;
bdc：=callstock('',vtclose,-1,0),nodraw;
认购合约价昨收：callstock(bb,vtclose,-1,-1),nodraw;
认购合约价今收：callstock(bb,vtclose,-1,0),nodraw;
//
卖出认购每日收益：=-1*(认购合约价今收-认购合约价昨收)/bdc，nodraw；
卖出认沽每日收益：=-1*(认沽合约价今收-认沽合约价昨收)/bdc，nodraw；
//回测部分
mm:=month();
jj:=weekday();
xx:=getexerciseinterval('',1),noaxis;
cj:卖出认购每日收益+卖出认沽每日收益,nodraw;
ab1:sum(cj,0),colorgreen;
M:=BARSLAST(date<>REF(date,1))+1,noaxis;
dt:ab1-ref（ab1，m）,nodraw;
ym:=BARSLAST(year<>REF(year,1))+1,noaxis;
lh:ab1-ref（ab1，ym）,nodraw;
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