量化交易之缠论基本要素量化信号识别

一、缠论是什么？

缠论 ，全称 “ 缠中说禅技术分析理论” ，是由⺠间投资家 “ 缠中说禅” 在2006-2008年通过⽹络博 ⽂逐步构建的股票/期货分析体系。 它以 “ 数学化的⾛势结构” 为核⼼ ，试图⽤逻辑严密的规则解 析我国股市的价格波动规律 ，可以说是本⼟化的技术分析理论 ，相⽐于道⽒理论等技术分析理论 对⼤A的 “ ⽔⼟不服” ，缠论似乎更贴合⼤A的变化 ，因此也有很多追随者 但是很多朋友在刚接触缠论的时候就被缠论⾥⾯的各种概念搞得头晕眼花了 ，什么 “ 笔” ， “ 分型” ， “ 背驰” ， “ 中枢” 等等 ，完全弄不明⽩ ，即使弄明⽩了想要画出价格变动的每⼀ “ 笔” ，每⼀ 个 “ 分型” 和每⼀个 “ 中枢” 等等都是⾮常消耗精⼒的事情 ，可能还没画完市场情况就变了 于是我就想到可以⽤量化做缠论 ，量化投资⽤电脑⾃动交易 ，有快、准、狠的特点 ，刚好适合解 决这些问题 ，所以就有了这篇⽂章 ，结合量化的⽅式给⼤家讲讲缠论 ，争取让⼤家在看完后会缠 论 ，也会⽤量化做缠论。爆肝制作不易 ，望点赞分享⽀持~

二、缠论的核⼼思路

在将缠论的具体指标和使⽤⽅式之前 ，我们先来拆解以下缠论的底层逻辑和整体思路 ，在我看来 这才是缠论的精髓 ，只有充分掌握缠论的思想和精神才能灵活运⽤ ，以下是我总结的缠论核⼼思 想：

市场是有规律的

缠论认为市场的趋势有且仅有两种：上涨和下跌 ，有⼈说那盘整呢？缠论认为盘整不是⼀种趋 势 ，⽽是包含在上涨和下跌两⼤趋势中的 “ 中枢” ⽽上涨和下跌这两种⾛势⼀定会在完整⾛完 ，且有⼀定的数理规律 ，⽤缠论⾃⼰的话说就是 “ ⾛ 势终完美” ，因此缠论认为市场并不是完全随机 ，靠天吃饭 ，⽽是有迹可循的。

借势借⼒ ，顺势⽽为

毫⽆疑问 ，缠论是⼀种右侧投资⽅法 ，也就是等市场趋势成熟后 ，顺着市场的趋势投资获利 ，缠 论不是找反转的左侧投资⽅式 ，⽽是顺⽔推⾈ ，借势借⼒的投资技巧 ，⼒求能达到 “ 四两拨千⽄ ” 的效果

k线看最⾼和最低点

⼤家都知道⼀根k线其实是反映了四种类型的价格：最⾼价、最低价、开盘价、收盘价 但是缠论只关注开盘价和收盘价 ，不关⼼开盘价和收盘价 ，所以在缠论投资者的眼⾥k线是这样， 没有上影线也没有下影线

缠论的基本概念及量化⽅式

顶底分型

在股价上涨过程中 ，某根K线最⾼点是其前后相邻两根K线最⾼点中最⾼的 ，最低点也是其前后相 邻两根K线最低点中最⾼的 ，这种K线组合叫做顶分型。 在股价下跌过程中 ，某根K线最低点是其前后相邻两根K线最低点中最低的 ，最⾼点也是其前后相 邻两根K线最⾼点中最低的 ，这种K线组合叫做底分型。如下图所⽰

笔

笔简单来讲就是连接顶分型和底分型的k线 ，笔的⻓度⾄少是1根k线 ，在具体识别中有以下⼏点要 注意： 1.顶与顶或者底与底不能连成⼀笔。 2.⼀定是相邻的顶和底经过中间K线连成⼀笔 ，⾮相邻的顶和底经过 ，中间K线是不能连成⼀笔 的。 3.⼀笔之内 ，也就是相邻顶底分型之间 ，必须⾄少有⼀根K线 ，为什么⾄少要有⼀根K线?这⾥主要 考虑的是股价的运⾏要有⼀个充分的时间周期。

笔的延伸与终结:

笔的起点与终点分别是顶底分型。从顶分型开始的笔经过中间K线后 ，只要没有 遇到底分型 ，或者遇到了底分型 ，但该底分型并没有形成新的笔 ，那么该笔就会延伸下去 ，直到 遇到某⼀底分型 ，原来的笔结束 ，新的笔产⽣ ，直到遇到顶分型结束 ，如此循环 ，如下图所⽰

线段

线段由⾄少三笔组成 ，且这些笔要是连续的有重叠的 ，从某种意义上来说 ，线段其实是⼀种更⻓ 周期的笔。

线段的起点与终点分别是同⽅向的笔的起点与终点。

从向上笔起点开始的线段经过有重叠部分的向下笔后 ，只要没有遇到由前后相继的向下的三笔形 成的顶分型 ，那么该线段就会延伸下去 ，直到遇到由前后相继的向下的三笔形成的顶分型 ，那么 该线段就结束于此顶分型的顶 ，新的线段⼜从此顶分型的顶开始形成、延伸。从向下笔开始的线 段同理。

记住形成线段的第—笔和最后—笔的⽅向—定是—致的 ，如果线段开始的笔是上升的笔 ，那线段

结束的笔则也应该是上升的笔 ，反之亦然

中枢

某级别⾛势类型中 ，被前三个连续次级别⾛势类型（ ⼀般是线段 ，特殊情况也可以是笔） 重叠的 部分 ，称为⾛势中枢。

具体的计算是以前三个连续次级别的⾛势类型的重叠为准。严格的公式可以这样表⽰:前三个连续 次级别⾛势类型是A ，B与C ，它们相对应的⾼低点分别是 a,/a ，b,/,与c,/c,。那么该⾛势中枢的区 间就是[max(a,,bz,cz),min(a,b, c)]。

找出⾛势中枢 ，⾸先要确定次级别三个连续的前后相邻的具有重叠部分的⾛势类型 ，或者本级别 三个连续的前后相接的具有重叠部分的三笔 ，以此为基准确⽴⾛势中枢

中枢的上下限如何画呢？很简单 ，上限取中枢中最低的k线⾼点（最⾼价），下限取中枢中最⾼的k 线低点（最低价）

以上就是组成缠论分析系统的基本概念和⼯具 ，我是按顺序写的 ，也就是说在实际分析中要先找 顶分型和底分型 ，再找笔 ，再找线段 ，最后找中枢 ，⼀步⼀步来 ，要想准确找对中枢⼯作量实在 是太⼤了 ，但是现在有量化不⼀样 ，这些繁琐的⼯作交给电脑来做 ，我们只需要知道最后的中枢 结果 ，给我们的交易作为参考就⾏了 ，真的⽅便了不少 ，⽤量化运⾏代码的效果如下：

彩蛋：

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