量化研究--量化交易本地数据交互的方式研究

风险提示：本内容为量化技术及平台操作的纯知识分享，不构成任何投资建议，不推荐任何具体证券或交易时机。部分内容可能理解包含错误，请自行核实。市场有风险，投资需谨慎

在做量化交易中，我们经常回设计到一个问题，数据的交互，量化软件数据保存到本地，本地的数据导入量化系统等，数据的交互主要涉及到交易序号的交互，数据行情的交互，下面是几个常见的方式，本质都是一样，通过一个中间的文件保存，传递数据，下面安推荐的程度简单的整理一下，用大qmt软件为例子

1 服务器交互模式

在大qmt中利用里面自带的库，建立web服务器，利用服务器方式交易，主要采用本地主动请求，和qmt数据返回，我简单涉及的思路参考研究，代码很复杂

主要功能是将QMT的交易、行情、账户管理交互。大QMT服务器，做数据，交易的交互，代码全部在大qmt运行，不脱离平台，完全安大qmt的方式运行，代码不离开大qmt软件，参数全部参考大qmt使用，内容只是作者的学习研究，不做投资参考，不公开代码，思路核心特点

✅ 完全运行于大QMT平台内部，不脱离软件环境

✅ 通过 Web框架提供HTTP服务

✅ 封装了QMT核心功能：交易、行情、账户查询等

✅ 支持算法交易和智能下单

✅ 统一量化接口，灵活调用各种功能

总体的交易框架设计

交易的设计

行情模块设计

2数据库的交互

数据可以同时支持异步读写，方便做数据的交互，通过数据库里面的表来做信号的交互，唯一的缺点就是行情需要自己找，我大概设计的框架

流程框架

数据库表设计

3 其他的方式

其他的方式最简单，比如通过excel表，文本，QQ邮箱等本地方式吗，这个不建议，本身不支持异步读写，文件容易损坏没有说明意义

不懂的问我就可以，加我备注入群可以加入量化交流群聊