前面一个文章我们介绍了网格单边买入的一个原理
网格交易是一种基于价格波动的量化交易策略，核心思想是在设定价格区间内，将资金分成多份，每当价格下跌一定幅度（网格间距）时买入一份，价格上涨一定幅度时卖出一份，通过低买高卖赚取差价。
买入网格 是网格交易的单边部分，专注于在价格下跌时逐步建仓，等待未来价格上涨时卖出（可由另一函数实现）。该策略适用于震荡市场，能自动捕捉价格波动中的买入机会。
下面利用例子说明方便我们理解这个策略
为了更好地理解网格买入策略的原理和流程，我们通过一个具体的例子来模拟代码的执行过程。假设我们使用以下配置：
股票代码：000001（平安银行）
股票名称：平安银行
当前日期：2023-05-22（交易日）
下跌比例：-1%（即价格从基准下跌超过1%时触发买入）
交易模式：数量
下单值：100（每次买入100股）
账户情况：总资产充足，无持仓（首次运行）
记录文件路径：D:/grid_log.xlsx
初始状态昨日收盘价（基准价格）为 10.00 元。
当前时间 09:35:00，最新价 10.00 元，跌幅 0%，未触发买入。
模拟价格变动我们假设股价在当天逐步下跌，触发两次网格买入。
第一次触发（09:45）最新价：9.90 元
基准价格：初始为昨日收盘价 10.00 元（因为当日无交易日志）
跌幅计算：(9.90 - 10.00) / 10.00 * 100% = -1.00%
触发条件：-1.00% < -1%？注意：下跌比例设定为 -1，表示跌幅大于1%（即更负）。-1.00% 等于设定值，但代码条件为 last_zdf < down_ratio，若 down_ratio = -1，则 -1.00 < -1 为假（严格小于），因此不会触发。若要触发需跌幅超过1%，例如 -1.01%。所以调整一下：设最新价 9.89 元，跌幅 -1.10%。
重新计算：最新价 9.89 元，跌幅 -1.10%，满足 -1.10 < -1，触发买入。
代码执行步骤：
函数开始，读取参数：down_ratio = -1, trader_type = '数量', value = 100。
获取持仓：此时 position 为空，hold_list = []，av_amount_dict = {}。
检查交易日：是，获取股票池（包含 000001）。
遍历股票池，处理 000001：
获取当前日期时间：now_date = 20230522, date_time = 94500（假设09:45:00）。
读取交易日志：当日无记录，log 为空。
获取最新价 price = 9.89，并取基准价格 get_base_price 返回 10.00（昨日收盘）。
获取分笔行情：从 09:30:00 开始，得到 tick 数据，最新价 9.89。
计算涨跌幅：last_zdf = -1.10%。
判断触发：-1.10 < -1 → 触发。
根据交易模式计算数量：amount = 100。
检查买入条件：check_is_buy 检查资金等，通过。
执行买入委托：passorder 发送买入指令。
构造交易日志：trader_log 包含股票、价格、时间等。
首次循环标志 a.gd_buy 初始为0，所以不写入文件，仅打印“第一次循环运行买入不记录”，并将 a.gd_buy 设为1。
打印买入信息。
第一次买入后
基准价格更新：由于日志记录尚未写入，但下一次循环会使用最近一次交易价格作为基准。注意，虽然这次没有写入文件，但函数内部下次调用时，会读取日志文件（因为每次循环都会重新读取），因此这次未写入，下次读取时仍然没有这条记录，基准仍是昨收。但代码中若 log 有记录，则取最近交易价。由于首次未写入，下次基准仍为昨收，可能导致重复触发。这可能是设计上的考量，让首次运行不记录是为了避免重启时重复触发？实际策略中，基准应该实时更新，但这里通过 stats 标志和 last_time 来控制行情获取的起始时间，避免重复触发。我们继续模拟，假设第二次触发时，log 仍为空（因为未写入），但 last_time 在首次触发后已更新为 94500，所以获取 tick 时会从 94500 之后开始，避免重复触发同一价格点。
但价格继续下跌到新低时，基准仍为昨收，会再次触发，这符合网格下移逻辑吗？实际上网格策略每次买入后基准应该更新为买入价，但这里由于日志未写入，基准没有更新，会导致在同一个下跌波段中连续触发？让我们分析：第一次买入后，基准仍是昨收10.00，价格继续下跌到9.80，跌幅-2%，仍然大于1%，会再次触发。这相当于在同一个基准下多次触发，但每次触发价格更低，相当于网格间距为1%，但基准不更新。这取决于设计意图：如果基准不更新，那么每次下跌超过1%都会买入，直到价格反弹。这其实是一种“等跌幅”网格，但基准固定。而代码中的基准更新逻辑依赖于日志记录：如果日志有记录，则取最近交易价作为基准，这样就会动态下移。但由于首次循环不记录，导致第一次买入后基准未更新，后续可能继续以原基准触发。但第二次循环时，由于日志仍无记录，基准还是昨收，但 last_time 已经变成第一次交易时间，所以会从第一次之后开始监控，价格必须比第一次更低才能触发（因为tick数据从94500开始，最新价要低于第一次买入价才会触发新的跌幅计算）。假设第一次买入价9.89，基准10.00，跌幅-1.1%；之后价格继续跌到9.80，从94500之后的tick中最新价9.80，计算跌幅 (9.80-10.00)/10.00 = -2%，仍然大于1%，再次触发。但第二次触发时，基准仍未更新，因为日志无记录。这样会导致同一个波段内多次买入，类似于金字塔式建仓。实际上，如果基准不更新，每次跌幅超过1%就买入，那么只要价格持续下跌，就会连续买入，直到资金用完。这也可以是一种策略，但通常网格交易会更新基准以形成等间距网格。这里的代码逻辑结合了两种可能性：如果有日志则基准动态更新，否则基准固定。因此，首次循环不记录可能是一个特殊处理，避免重启程序时重复触发。我们暂且按此逻辑继续。
第二次触发（10:00）
最新价：9.80 元
基准价格：仍为昨收 10.00 元（因为日志仍无记录）
跌幅计算：-2.00%，满足 -2.00 < -1，触发。
计算数量：100 股。
检查买入条件：通过。
执行买入：发送委托。
构造交易日志：此时 a.gd_buy 已经为1（首次循环后设为1），所以会执行日志合并写入文件。
交易日志写入：将第一次和第二次的交易记录合并写入（注意第一次记录实际上在第一次触发时已构造并暂存于 log？代码中首次循环时 log 是空，触发后构造了 trader_log，但未与 log 合并，直接跳过了写入。第二次循环时，log 是从文件读取的，但文件还为空，所以 log 仍为空。然后第二次触发构造 trader_log，此时 a.gd_buy 非0，会执行 log = pd.concat([log, trader_log], ignore_index=True)，但 log 为空，所以合并后只有第二次的记录。这导致第一次买入记录丢失。这似乎是一个 bug：第一次触发的交易没有被记录，但实际委托已经发出。这可能影响后续基准计算，因为日志中没有第一次买入价。后续第三次触发时，基准仍为昨收，会再次触发，但实际上第二次买入后价格已跌到9.80，基准仍为10.00，会导致连续触发。但委托已经执行，只是日志丢失。这可能是代码设计上的疏忽，需要根据实际意图调整。但作为例子，我们忽略此问题，假设日志正确记录了所有交易。
为了简化，我们假设首次循环后日志被正确记录（即去掉 a.gd_buy 判断），那么第二次触发时，基准将是第一次买入价9.89，从而形成动态网格。我们按理想情况重新模拟
理想情况（日志始终记录）
第一次触发：基准10.00，价格9.89，买入100股，记录日志，基准更新为9.89。
第二次触发：从第一次交易时间后开始监控，价格继续下跌到9.79（跌幅相对于新基准9.89为 -1.01%），再次触发买入100股，基准更新为9.79。
这样每次买入后基准下移，形成间距约1%的网格。
流程总结
下图展示了理想情况下的两次买入流程：
不懂的问我就可以
代码流程对应
初始化：读取配置，获取持仓（空），账户（有资金）。
检查股票池：包含000001。
第一次循环：
获取基准价10.00（昨收）。
获取tick数据，最新价9.89。
跌幅 -1.10% < -1%，触发。
计算数量100，买入。
构造日志记录（价格9.89，时间094500），写入文件。
第二次循环（仍处理同一只股票，但循环是逐股票，这里是同一股票的不同时间点？实际上函数是遍历股票池一次，不会自动循环等待，需要外部定时调用。所以第二次触发是在下一次调用该函数时发生，比如间隔一段时间后再次运行。所以第二次调用时，日志文件已有第一次记录）：
读取日志，得到最近交易价9.89，基准更新为9.89。
获取tick数据（从第一次交易时间094500之后），最新价9.79。
跌幅 -1.01% < -1%，触发。
买入100股，记录日志。
通过这个例子，可以清晰地看到网格买入如何利用价格下跌分批建仓，并通过日志记录动态调整基准，实现自动化交易。
