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逐K线驱动在5分钟周期下，问题： handlebar C.barpos每一天第一次进入对应的时间戳是0930还是0935？我测了一下好像是0935。看到一篇文章，说 - “在QMT中，回测handlebar和实盘handlebar的区别，回测handlebar是...
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在策略模型交易里执行时，如果编辑此策略，这个策略会自动执行，点击"停止"也不行，还是运行的。这会导致一个问题，就是策略里的position_callback，deal_callback等会被重复执行，我之前在论坛里反馈记录会被写...
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#coding:gbkimport pandas as pdimport numpy as npdef init(C): stock_list = C.get_stock_list_in_sector("沪深A股") sub_num_dict = {i:C.subscribe_quote( stock_code = i, perio...
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将PASSORDER写在for循环里，或者加上单独信号的条件，回测结果中都看不到下单记录，只有在都注释掉之后，才能出发。请问是什么原因，在VBA组合模型中，应该如何使用PASSORDER函数券商版QMT...
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有时会，运行程序时，客户端会直接报这个错误，然后就直接崩溃了。场景回忆：1、写VBA组合模型程序时，也许写的有问题，一点运行就报上面得截图了。2、登录独立交易时，也报了一次。反正比较容易遇到。请问...
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版主好，我想请教一下，如何在原生Python获取到当下的[热门概念]板块涨幅排名？我需要实现：从涨幅最高的概念板块里，查询到其所有成分股。请问能否实现？提供一下思路或实现方式，多谢！...
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昨日已经清仓的股票，今天服务器返回还是一直有持仓，退出程序，重启了也是一样，真的很奇怪。这是QMT同步持仓的代码这是持仓列表，香港证券这只昨天真的卖了QMT里使用read_csv读取excel的文档，文档里的持仓...
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股票走势一峰比一峰高，股价一直向上涨请问以上的实现逻辑有什么好的方式吗?
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看了文档说明，没太明白这个用法的解释，能否直观的给解释一下，这两种模式的区别？
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股票订阅回调程序def on_data(datas): tick_time = datas[stcode][0]['time'] print(tick_time) tick_time=tick_time/1000 dateArray=datetime.datetime.utcfromtimestamp(tick_time) ...
