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参考的接口文档是:1. `XtQuant.XtData 行情模块.md`2. `数据字典_行业数据.md`文档中关于相关接口的原文大意如下:- `download_history_contracts()`:下载过期(退市)合约信息- 过期(退市)标的列表可以...
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QMT可以自定义增加周期吗?自定义如:20分,120分,180分等?import xtquant.xtdata as xtdata//代码使用,报错提示“无法连接行情服务器”,行情和交易都是绿灯(实盘中)tick = xtdata.get_full_tick(['600109.SH'])print(tick)提示:...
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用的是国金QMT。做的策略是日线macd金叉之后,再进行小时macd金叉筛选,之后再15分钟金叉筛选,符合条件的股票发出买入的日志提醒。属于漏斗型筛选。目前的情况是日线只有到交易时间之后才发出。而小时和15分钟级...
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如题,这个接口中包含一个参数是strategy_name,另一个是order_remark,从委托XtOrder这个结构里面可以看到对于order_remark这个字段是有明确的长度限制的(24),但是strategy_name这个没有说明,实测下貌似也有限...
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引言:为什么你一买就跌?在职业交易员眼中,“一买就跌”从来不是运气问题,而是由于你对主力出货逻辑存在认知盲区。想象一下:你盯了很久的股票终于放量冲破前期高点,那一瞬间,屏幕前的你心跳加速,满脑子都是“...
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AI量化代码工具地址:[https://iris.findtruman.io/ai/tool/ai-quantitative-trading/](https://iris.findtruman.io/ai/tool/ai-quantitative-trading/?invite_code=SYGH45QH)
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引言:为什么你学的越多,亏得越快?在交易市场摸爬滚打多年,我见过太多勤奋的投资者:他们挑灯夜战,电脑屏幕上堆满了波浪理论、筹码分布和各种自创的复杂指标。然而现实很残酷,往往是学的越多,亏得越快。为什么...
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亲测QMT与miniQMT上最好用的AI编写量化策略工具,可以让AI直接写QMT与miniQMT的策略代码,直接生成可运行的策略代码,代码质量远高于直接使用 DeepSeek、GPT等平台。大家可以直接向AI描述策略,然后一键生成可运行...
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订阅L2数据报错没权限,问经理说需要用投研版才能开通L2,之前看到有人直接在券商版开通过,现在改了吗