### 场景：在vba写好的函数/策略，如何使用python调取出来**举一个更具体的例子，想检验一个单因子是否有效，如何用最简单的方法，最快速的方法，可以在把所有的原始数据调到python上进行下一步数据分析呢？再比如...

## 场景：如何在投研端回测一个期权双卖策略#### **双卖策略：****期权双卖策略指的是同时卖出认购期权（看涨期权）和认沽期权（看跌期权）。如果这两者的行权价格相同，则该策略被称为跨式策略（Straddle）；如...

## 场景：想做期权策略的时候，如何获取认购认沽的实值/虚值### 第一步：下载期权历史数据**首先需要下载所在标的交易所的全量历史数据。**![image.png](data/attachment/forum/202409/10/155940n40hjtth0c41b...

## **场景事例一：****想要探索营业利润TTM（Trailing Twelve Months，即过去十二个月滚动计算）在每个报告期（如季度报告）与股价走势之间有什么关联，该如何在投研端构建营业利润TTM因子呢？**### 方法：**点...

## 前言我们在软件中预置了以下几个策略模板；`单股模型示例A`：适用于单个因子绩效检验，与策略交易；`单股模型示例B`：适用于多个因子开平点组合，例如多个基于单股模型示例A编写的策略，组合开平点后检验绩...

Abstract摘要：主要分享了一套科学且适合实盘的机器学习回测方法。并且提供相关的因子计算代码。代码获取方法于文章结尾。前一段时间我在群里分享了一张图片，是我在当晚做研究时跑出来的一个回测图。一开始我还...

本文来源于公众号“Logan投资”前一篇推文中，介绍了用numpy加速rolling计算因子的方法。不过演示示例本身其实完全不需要apply，完全可以rolling.mean / rolling.std 来计算夏普，但是我展示的只是个思想，毕竟用ro...