在init(非handlebar)里如果想要下单，核心是使用passorder(quickTrade=2),代码如下：在上述代码中，我们实现了在init里买入200股万科Aps:运行上述代码时需要在模型交易里，以实盘模式运行哦，注意使用仿真账号测...

我按示例写了deal_callback方法，将api返回的数据写入本地数据库，发现会有重复记录，有些是同一时间2条，然后这些记录又再后面一段时间反复触发。这个机制是只要其中任何一只股票触发，就会触发其他股票的也返回一...

financial_data = xtdata.get_financial_data(ashare_list, table_list=['PershareIndex'], start_time='', end_time='', report_type='report_time')代码如上。取到的数据全是空的，但是其他财务表都有数据，...

免责声明：本文所述内容、所涉标的，仅供参考，不构成投资建议。在股市的波动中，分时网格交易策略如同一张精心编织的网，捕捉每一个波动带来的机遇。今天，我就完成了这样一个策略的源代码编写，并在实盘中进行了...

# qmt 实盘趋势交易策略，提供源代码# qmt 实盘趋势交易策略，提供源代码链接https://mp.weixin.qq.com/s/MGecSUpQ8OqGZ3Bw0vrx6A源代码```from qmt_trader.qmt_trader import qmt_traderfrom qmt_trader.q...

上一波分享一个 圣杯吧~~~有大聪明给我上课，教我做事。👀️我也是年纪大了（快知天命），不和你们闹腾，哈哈哈。本来就 Open 的，接受各种评论。😄---稳定胜率：70% 左右，年化15--45%，最大回撤 -5~9%...

实盘开始，为啥每次从2005年计算。要咋个从今天开始计算执行策略。如题，每次开始执行，出现了很多委托单。谢谢