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这个平台写量化程序是免费么？ 中银证劵股票能从这个平台交易么？
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目前用的iQuant 测了下9:30的tick数据 间隔时间有的都5-6s,不是3s，想问下一个很活跃的票，9:30时候 前几分钟的tick应该稳定3s 出一个tick吧？国信的会把一些tick 丢掉，不推送吗...
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有没有批量获取股票涨停价格的方法？一个一个获取太费劲了，谢谢
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回测模型示例（非实盘交易策略）本策略通过获取沪深300的成份股数据并统计其30天内开盘价大于前收盘价的天数,并在该天数大于阈值10的时候加入股票池随后对不在股票池的股票卖出，并买入在股票池不在持仓里的...
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回测模型示例（非实盘交易策略）本策略每隔1个月定时触发计算1000能源（399381.SZ）、1000材料（399382.SZ）、1000工业（399383.SZ）、1000可选（399384.SZ）、1000消费（399385.SZ）、1000医药（399386.SZ）...
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如题正在使用VBA组合模型的相关方法，请问，具体到 GROUPBUY 这个方法，实盘时，会产生向交易所发送的实际下单信号吗，还是只是回测时有用。...
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原始版本qmt 实盘趋势交易策略，提供源代码 链接https://mp.weixin.qq.com/s/cAdjgtrFSsR7RYuEEBGSeA源代码
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如何用python通过策略编辑的方式，在自设的板块’我的’里面对板块里面的比如涨跌，总额等进行增加一列，比如增加‘涨速’，‘前十大股东占比’等列，有例子或者对应的调用函数吗？
